Как ИИ управляет модельным портфелем
Раз в неделю аналитическая система пересматривает распределение активов модельного исследовательского портфеля. Решения предлагает ИИ — а проверяет лимиты и исполняет детерминированный код, у которого нет настроения и нет права превысить правила. На сайте публикуются только агрегированные результаты — на странице «Исследование».
Недельный цикл
От статьи недели до исполнения ревизии — каждый понедельник, полностью автоматически. Между ревизиями портфель под ежечасным контролем.
Старт недельного цикла
08:00 МСКРыночные новости за 7 дней
фактураЛонгрид о главной теме
публикацияАналитический модуль: целевые веса
ИИМожет отклонить ревизию
аудитЛоты, лимиты, стопы
кодЕжечасные стопы, дневной NAV
24/7ИИ предлагает распределение — детерминированный код проверяет лимиты и исполняет. Если критик отклоняет ревизию, неделя проходит без изменений.
Железные правила
Лимиты зашиты в код, а не в промпт. ИИ не может их нарушить: любое распределение сначала проходит детерминированную проверку, и всё, что за пределами правил, отбрасывается автоматически.
Не более 20% на позицию
Ни одна рисковая позиция не занимает больше пятой части портфеля. Концентрация ограничена правилом, а не самочувствием модели.
Не более 60% в акциях
Совокупная доля акций ограничена: каким бы уверенным ни был прогноз, портфель не превращается в чисто фондовый.
Не менее 5% в кэше
Буфер в кэше или денежном рынке обязателен. Кэш — полноценная позиция, а не «простаивающие деньги».
Не более 8 позиций
Портфель компактный: каждая позиция — осознанное решение, а не попытка купить весь рынок.
Только ликвид Мосбиржи
Юниверс — только ликвидные инструменты Московской биржи, исполняемые у российского брокера: акции, ОФЗ, биржевые фонды, валюта.
Стопы у рисковых позиций
У каждой рисковой позиции есть заранее заданный уровень выхода. Ежечасный монитор закрывает позицию по триггеру без эмоций и отсрочек.
Только лонг. Никаких опционов, плеча и шортов. Полная методология — на странице «Исследование».
Внутренний критик
Предложенное распределение перед исполнением проверяет отдельный независимый шаг — критик. Он ищет слабости тезиса: концентрацию риска, противоречие среде ставок, спорную логику. У него три исхода: утвердить, отправить на одну доработку или отклонить. Отклонённая ревизия не исполняется — неделя проходит без изменений.
ИИ предлагает — код исполняет
После одобрения критиком в работу вступает детерминированное ядро: оно применяет лимиты, считает целые лоты под размер депозита, фиксирует стопы и ведёт учёт стоимости. Модель не имеет доступа к исполнению — она предлагает веса, всё остальное делает код, который можно проверить и протестировать.
Что мы не делаем
- Не публикуем состав на сайте. Открыты только агрегаты: индекс стоимости и доходности по неделям. Состав и точные лоты доступны подписчикам закрытого Telegram-канала.
- Не даём торговых сигналов. Ни на сайте, ни в канале нет «покупайте сейчас» и уровней для повторения. Это исследование, а не руководство к действию.
- Не обещаем доходность. Никаких «20% годовых гарантированно». Прошлые результаты модели не гарантируют будущих.
- Не управляем чужими деньгами. Портфель модельный: сделки не исполняются на реальном счёте, доверительного управления нет.
Частые вопросы
Почему состав портфеля не публикуется на сайте?
Публичная страница «Исследование» показывает только агрегаты: индекс стоимости (база 100), сравнение с индексом Мосбиржи и ключевой ставкой и таблицу недельных доходностей. Состав с точными лотами доступен подписчикам закрытого Telegram-канала. Такое разделение — принципиальное: сайт остаётся аналитическим журналом, а не раздачей сигналов.
Что происходит, если внутренний критик отклоняет ревизию?
Портфель не меняется: неделя проходит «без изменений», а в закрытый канал уходит пост с объяснением решения. Отклонённая ревизия не исполняется даже частично.
Как часто пересматривается портфель?
Раз в неделю, по понедельникам. Между ревизиями работает ежечасный монитор: он следит за стопами рисковых позиций и раз в день фиксирует стоимость портфеля. Позиция закрывается по стопу автоматически, без ожидания недельной ревизии.
Кто принимает решение — ИИ или человек?
Распределение предлагает ИИ-система, независимый критик может его отклонить, а исполняет детерминированный код с жёсткими лимитами. Владелец сервиса контролирует выпуски и отвечает за политику журнала, но не редактирует распределения вручную.
Это инвестиционная рекомендация?
Нет. Описание стратегии и агрегированные результаты носят информационно-аналитический характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ст. 6.1 ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг»), офертой или приглашением к повторению распределения. Инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно.
Почему у модели может быть большая доля кэша?
Кэш — полноценная позиция стратегии. Если аналитический модуль не видит распределения, которое проходит лимиты и критика, портфель вправе сидеть в кэше и денежном рынке. Отсутствие сделки — тоже решение.