Модельный портфель в цифрах
ИИ-система Investorum ведёт модельный исследовательский портфель — адаптивный «вечный портфель» из четырёх рукавов биржевых фондов: российские акции, рублёвые облигации, золото и денежный рынок. Только лонг. Раз в неделю распределение пересматривается в жёстких рамках, каждый день фиксируется стоимость. Здесь — только агрегированные результаты: индекс стоимости (база 100) в сравнении с бенчмарками. Состав портфеля и тикеры не публикуются.
Динамика против бенчмарков
Отдача стратегии: просадки
Главная заявленная цель портфеля — меньшие просадки, чем у публичного ориентира TRUR. Сравнение ведётся с даты старта серии v1.
| Серия | Макс. просадка | Недель до восстановления |
|---|---|---|
| Модельный портфель | −1.9% | 5.8 |
| TRUR (ориентир) | −3.2% | 5.4 |
Доходность по неделям
| Неделя | Портфель | TRUR | Фикс-корзина | Инд. Мосбиржи |
|---|---|---|---|---|
| 5 окт. — 6 окт. | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +1.7% |
| 28 сент. — 4 окт. | -0.4% | -1.3% | -0.8% | +0.4% |
| 21 сент. — 27 сент. | -0.2% | -0.5% | -0.5% | +0.8% |
| 14 сент. — 20 сент. | +0.2% | +0.1% | +0.0% | -0.8% |
| 7 сент. — 13 сент. | -1.2% | — | — | +1.2% |
| 31 авг. — 6 сент. | +0.2% | — | — | +6.5% |
| 24 авг. — 30 авг. | +0.7% | — | — | -0.9% |
Методология и ограничения
- Портфель модельный: сделки не исполняются на реальном счёте, проскальзывание и комиссии не учитываются. Результаты — исследовательская оценка, а не отчёт об управлении капиталом.
- Стратегия adaptive-eternal-v1 (с 07.09.2026): адаптивный «вечный портфель» из четырёх рукавов биржевых фондов Московской биржи — акции, рублёвые облигации, золото, денежный рынок. База 25/25/25/25; ИИ может отклонять веса не более чем на ±5 п.п. за ревизию внутри жёстких бэндов (акции 10–40%, облигации 15–40%, золото 10–30%, денежный рынок 20–65%). Полный выход в кэш запрещён защитными полами.
- Серии TRUR и фикс-корзины начинаются с даты старта стратегии v1 (база 100 на эту дату). История до перехода относится к прежней эпохе портфеля и не переименовывается: сравнивайте серии в пределах одной эпохи.
- Фикс-корзина 25×4 — детерминированный пассивный аналог тех же четырёх рукавов по 25% с ребалансировкой в первый торговый день месяца. Она показывает, что дала бы дисциплинированная база без тактических отклонений.
- Бенчмарки носят информационный характер: индекс Мосбиржи — ценовой (без дивидендов), ключевая ставка — прокси вклада (дневное начисление ставки, а не реальный депозит с его условиями).
- Защитное правило и порог оборота включены в консервативной форме и не валидированы на истории: длинная история у фондов денежного рынка и золота, короткая — у фондов акций и облигаций. Калибровка — отдельная задача.
- Выплаты фондов денежного рынка (если фонд их производит) зачитываются в модель как денежные поступления; без этого NAV денежного рукава занижался бы.
- Страница показывает только агрегаты. Состав портфеля, отдельные позиции и тикеры не публикуются; страница не является офертой, сигналом или приглашением к повторению распределения.
Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Модельная статистика приведена в исследовательских целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ст. 6.1 ФЗ-39) и не учитывает ваш инвестиционный профиль.