Модельный портфель в цифрах
ИИ-система Investorum ведёт модельный исследовательский портфель распределения активов: российские акции, ОФЗ, биржевые фонды и валюта, только лонг, с правом сидеть в кэше. Раз в неделю распределение пересматривается, каждый день фиксируется стоимость. Здесь — только агрегированные результаты: индекс стоимости (база 100) в сравнении с бенчмарками. Состав портфеля и тикеры не публикуются.
Индекс портфеля
100.8
база 100 на старте
Доходность модели
+0.8%
с начала наблюдений
Индекс Мосбиржи
+2.0%
за тот же период
Ключевая ставка
+0.2%
накопленная, тот же период
Динамика против бенчмарков
Модельный портфель: 100.8 Ключевая ставка (накопл.): 100.2 Индекс Мосбиржи: 102.0база 100 на 17 авг.
Методология и ограничения
- Портфель модельный: сделки не исполняются на реальном счёте, проскальзывание и комиссии не учитываются. Результаты — исследовательская оценка, а не отчёт об управлении капиталом.
- Юниверс — только инструменты Московской биржи: ликвидные акции, ОФЗ, биржевые фонды (денежный рынок, золото) и валюта. Только лонг; кэш — полноценная позиция.
- Распределение пересматривается раз в неделю. Лимиты: не более 20% на рисковую позицию, не более 60% в акциях, буфер кэша/денежного рынка не менее 5%.
- Облигации учитываются по грязной цене с начисленными купонами; дивиденды акций в текущей версии методики не учитываются — результат по акциям занижен относительно реальной полной доходности.
- Бенчмарки: индекс Мосбиржи (уровень индекса, приведённый к базе 100) и накопленная ключевая ставка ЦБ (дневное начисление, база 100).
- Страница показывает только агрегаты. Состав портфеля, отдельные позиции и тикеры не публикуются; страница не является офертой, сигналом или приглашением к повторению распределения.
Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Модельная статистика приведена в исследовательских целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ст. 6.1 ФЗ-39) и не учитывает ваш инвестиционный профиль.